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投资笔记 跨年行情什么意思?季节性策略是否有效?

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最近,各大券商都在忙着开年度策略会,跨年行情这个词,也频繁出现,有小伙伴就很好奇了,什么叫做跨年行情?他对投资到底有没有指导意义。这其实是量化投资中一个重要的因子,叫做季节性因子。在海外,很多基金专门通过季节性因子进行投资。

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第一,政策与市场环境

首先,跨年行情和春季躁动是一个意思,一般是指年底到次年初,之所以这个时间段表现,主要是因为年底通常都有经济工作定调会,也就是中央经济工作会议,这个会议之后,会对第二年整个经济走势形成比较大的影响。特别是货币政策和财政发力方向。

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第二,基本面确认

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第三,机构博弈

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所以可见,季节性策略,在西方是很有效的。那么季节性策略,对A股有效吗?老齐认为也是有效的,但是可能要重新测算一下胜率,比如刚才也说了,1-2月来说,在西方不好,但是在咱们这还是不错的。这个东西我没有数据,也可以留给群里的程序员小伙伴们跑一跑,你们可以做几个事。

上证指数沪深300,创业板,中证500,在有数据以来, 1-12月,分别都是什么表现,比如沪深300成立以来,所以1月份的平均回报率,有多少个月上涨, 多少个月下跌。以此类推,这些数据跑出来之后,我们就能制作A股的季节性策略了。

感兴趣的小伙伴可以试试。

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